این دو گروه میانگین متحرک نمایی هستند. گروه کوتاه مدت یک میانگین حرکت 3 ، 5 ، 8 ، 10 ، 12 و 15 روز است. این یک پروکسی برای رفتار معامله گران کوتاه مدت و دلالان در بازار است.
گروه بلند مدت از میانگین حرکت 30 ، 35 ، 40 ، 45 ، 50 و 60 روز تشکیل شده است. این یک پروکسی برای سرمایه گذاران بلند مدت در بازار است.
رابطه در هر یک از این گروه ها به ما می گوید که چه زمانی توافق در مورد ارزش وجود دارد - وقتی آنها به هم نزدیک هستند - و هنگامی که اختلاف نظر وجود دارد - وقتی از هم جدا هستند.
رابطه این دو گروه در مورد قدرت اقدام بازار به معامله گر می گوید. تغییر در جهت قیمت که توسط سرمایه گذاران کوتاه مدت و بلند مدت به خوبی پشتیبانی می شود ، یک فرصت تجاری قوی را نشان می دهد. متقاطع دو گروه میانگین حرکت به اندازه رابطه بین آنها مهم نیست.
هنگامی که هر دو گروه در همان زمان فشرده می شوند ، به معامله گر هشدار می دهد که نوسانات قیمت و پتانسیل فرصت های تجاری خوب را افزایش دهد.
میانگین متحرک چندگانه Guppy (GMMA) شاخصی است که فعالیت استنباطی دو گروه اصلی در بازار را ردیابی می کند. اینها سرمایه گذاران و بازرگانان هستند. معامله گران همیشه برای تغییر روند تحقیق می کنند. در یک روند نزولی ، آنها با پیش بینی روند جدید پیشرفت ، تجارت می کنند. اگر توسعه نیاید ، آنها به سرعت از تجارت خارج می شوند. اگر این روند تغییر کند ، آنها با تجارت باقی می مانند ، اما همچنان به استفاده از یک رویکرد مدیریت کوتاه مدت ادامه می دهند. مهم نیست که چه مدت روند صعود باقی مانده است ، معامله گر همیشه برای تغییر روند بالقوه هوشیار است. غالباً آنها از یک شاخص مبتنی بر نوسانات مانند خط برگشت شمارش یا میانگین حرکت 10 روزه کوتاه مدت استفاده می کنند تا به شناسایی شرایط خروج کمک کنند. تاجران تمرکز روی عدم از دست دادن پول است. این بدان معناست که وی با شروع اولین تجارت از از دست دادن سرمایه تجاری خودداری می کند و بعداً با حرکت تجارت به موفقیت ، از دست دادن بیش از حد سود باز جلوگیری می کند.
ما فعالیت استنباط شده آنها را با استفاده از گروهی از میانگین های متحرک کوتاه مدت ردیابی می کنیم. اینها 3 ، 5 ، 8 ، 10 ، 12 و 15 روز به طور نمایی محاسبه می شوند. ما این ترکیب را انتخاب می کنیم زیرا سه روز حدود نیمی از هفته معاملات است. پنج روز یک هفته معاملاتی است. هشت روز حدود یک هفته و نیم است.
معامله گران همیشه تغییر روند را هدایت می کنند. خرید آنها در انتظار تغییر روند ، قیمت ها را بالا می برد. تنها راهی که این روند می تواند زنده بماند این است که سایر خریداران نیز وارد بازار شوند. روند قوی توسط سرمایه گذاران بلند مدت پشتیبانی می شود. این قماربازان واقعی در بازار هستند زیرا تمایل دارند ایمان زیادی در تحلیل خود داشته باشند. آنها فقط می دانند که آنها درست هستند ، و متقاعد کردن آنها در غیر این صورت بسیار لازم است. وقتی سهام خریداری می کنند ، پول ، احساسات ، شهرت و نفس خود را سرمایه گذاری می کنند. آنها به سادگی دوست ندارند به یک اشتباه بپذیرند. این ممکن است بیش از حد به نظر برسد ، اما برای لحظه ای در مورد سرمایه گذاری خود در AMP یا TLS فکر کنید. اگر چند سال پیش خریداری شده باشد ، هر دو سرمایه گذاری از دست می دهند اما در بسیاری از پرتفوی ها و شاید در شما باقی مانده اند.
سرمایه گذار برای تشخیص تغییر در یک روند زمان بیشتری می برد. او از سرب تعیین شده توسط معامله گران پیروی می کند. ما با استفاده از 30 ، 35 ، 40 ، 45 ، 50 و 60 روز به طور نمایی محاسبه شده فعالیت ، فعالیت استنباط شده سرمایه گذاران را ردیابی می کنیم. هر میانگین یک هفته افزایش می یابد. ما در سری آخر دو هفته از 50 تا 60 روز پرش می کنیم زیرا در ابتدا از میانگین 60 روز به عنوان یک نقطه بازرسی استفاده کردیم
این نشان دهنده توسعه اصلی این شاخص است که در آن تمرکز ما بر نحوه ارائه یک متقاطع متوسط در حال حرکت اطلاعات در مورد توافق در مورد ارزش و قیمت در چند قاب زمانی بود. با گذشت سالها ، ما فراتر از این تفسیر و استفاده از شاخص حرکت کرده ایم. در یادداشت های طی هفته های آینده ما نشان خواهیم داد که چگونه این پیشرفت کرده است.
نقطه شروع ما تأخیر بین زمان یک روند واقعی روند و زمان ایجاد یک سیگنال میانگین در حال حرکت از روی سیگنال ورودی بود. تمرکز ما روی تغییر از پایین آمدن به روند بالایی بود. ابزار هشدار اولیه مورد نظر ما خط روند مستقیم لبه بود که استفاده از آن ساده و کاملاً دقیق است. مشکلی که در استفاده از یک خط روند مستقیم لبه مستقیم وجود داشت این بود که برخی از شکستگی ها نادرست بودند. خط روند مستقیم لبه هیچ راهی برای جدا کردن کاذب از اصیل فراهم نکرد.
از طرف دیگر ، میانگین متقاطع متحرک بر اساس محاسبه 10 و 30 روزه ، سطح بالاتری از اطمینان را ارائه می دهد که این روند واقعی است. با این حال ، نقطه ضعف این بود که سیگنال متقاطع ممکن است چند روز پس از سیگنال شکستن روند اولیه باشد. این تاخیر زمانی بیشتر تمدید شد زیرا سیگنال بر اساس پایان قیمت روز بود. امروز صلیب دقیق را می بینیم و اگر شجاعت داشتیم ، می توانستیم فردا وارد شویم. به طور کلی معامله گران منتظر یک روز دیگر بودند تا تأیید کنند که کراس اوور در واقع اتفاق افتاده است که ورود را تا 2 روز پس از کراس اوور واقعی به تأخیر می اندازد. این تاخیر زمانی به این معنی بود که با افتتاح تجارت ، قیمت اغلب به طور قابل توجهی بالا رفته بود.
راه حل استاندارد خواستار ترکیبی از میانگین های متحرک کوتاه مدت برای حرکت نقطه متقاطع به سمت عقب به موقع بود تا نزدیکتر به شکستن سیگنال شده توسط یک نزدیک بالای خط روند مستقیم باشد. اشکال این بود که هرچه میانگین متحرک کوتاه تر باشد ، کمتر قابل اعتماد تر می شود. در ترسیم چندین میانگین متحرک در یک نمودار واحد ، چهار ویژگی مهم پدیدار شد.
- یک الگوی مکرر از فشرده سازی و گسترش در گروه شش میانگین کوتاه مدت.
- این رفتار به طرز وحشیانه ای در بازه های زمانی مختلف تکرار شد. این گروه های کوتاه مدت و بلند مدت در درک رفتار استنباط شده معامله گران و سرمایه گذاران مفید بودند.
- میزان جدایی در گروه ها و بین گروه ها روشی برای درک ماهیت روند و تغییر روند ارائه می دهد.
- هماهنگی مستقل از طول میانگین های متحرک فردی بود. یعنی ، در روند عمده چرخش ، فشرده سازی در هر دو گروه بلند و کوتاه مدت رخ داده است و این امر اعتبار اولیه سیگنال های تولید شده توسط خط روند مستقیم را فراهم می کند
- رابطه بین میانگین حرکت و قیمت به عنوان رابطه بین ارزش و قیمت بهتر درک شد. متقاطع دو میانگین در حال حرکت ، توافق نامه ای را در مورد دو فریم زمانی مختلف نشان داد. در یک حراج باز مداوم که مکانیسم بازار است ، توافق در مورد قیمت و ارزش گذرا و موقتی بود. چنین توافق اغلب پیش از تغییرات اساسی در جهت روند بود. GMMA به ابزاری برای شناسایی احتمال توسعه روند تبدیل شد.
این روابط گسترده ، و روابط پیشرفته تری که با GMMA استفاده می شود در نمودار خلاصه می شود. در طول سری مقاله های زیر ، شناسایی و کاربرد هر یک از این روابط را بررسی خواهیم کرد.
این ساده ترین کاربرد GMMA است و با تغییرات روند شکل "V" به خوبی کار کرده است. این در مورد عدم تاخیر از محاسبه متوسط در حال حرکت نبود. این در مورد اعتبار سنجی یک سیگنال شکست روند قبلی با بررسی رابطه بین قیمت و ارزش است. پس از تأیید سیگنال شکستن روند اولیه توسط GMMA ، معامله گر قادر است با اعتماد به نفس بالاتری وارد تجارت برکتی شود.
نمودار CBA کاربرد کلاسیک GMMA را نشان می دهد. ما با شکستن بالای خط روند مستقیم شروع می کنیم. خط عمودی نقطه تصمیم گیری را در روز شکست نشان می دهد. ما باید مطمئن باشیم که این شکست واقعی است و احتمالاً به سمت بالا ادامه خواهد یافت. پس از گذشت چند ماه در یک رکود ، شکست اولیه گاهی اوقات شکست می خورد و همانطور که توسط خط سیاه ضخیم نشان داده شده است ، توسعه می یابد. این نشان دهنده تغییر در ماهیت خط روند از یک عملکرد مقاومت قبل از شکست به یک عملکرد پشتیبانی پس از شکست است.
از GMMA برای ارزیابی احتمال اینکه شکستن روند نشان داده شده توسط خط روند لبه مستقیم واقعی باشد استفاده می شود. ما با مشاهده فعالیت گروه کوتاه مدت شروع می کنیم. این به ما می گوید که معامله گران چگونه فکر می کنند. در منطقه A ما یک فشرده سازی به طور متوسط را مشاهده می کنیم. این نشان می دهد که معامله گران به توافق در مورد قیمت و ارزش رسیده اند. قیمت CBA به حدی پایین آمده است که بسیاری از معامله گران اکنون معتقدند که ارزش آن بیشتر از قیمت معامله شده فعلی است. تنها راهی که آنها می توانند از این قیمت "ارزان" استفاده کنند ، خرید سهام است. متأسفانه بسیاری از معامله گران کوتاه مدت دیگر به همین نتیجه رسیده اند. آنها همچنین می خواهند با این قیمت خریداری کنند. یک جنگ مناقصه فوران می کند. معامله گران که معتقدند از این فرصت استفاده نمی کنند ، از رقبای خود استفاده می کنند تا اطمینان حاصل کنند که با قیمت های مطلوب موقعیتی را در سهام کسب می کنند.
