کالبد شکافی شاخص شاخص حرکت جهتی (DMI).

این هفته ما چاقوی جراحی را به سمت نشانگر شاخص حرکت جهتی هدایت می کنیم که عموماً به اختصار DMI نامیده می شود.

در این مقاله می‌خواهیم شاخص حرکت جهت‌دار را باز کنیم، دریابیم که چه چیزی باعث محبوبیت آن می‌شود، چگونه معامله‌گران آن را در تجزیه و تحلیل بازار خود اعمال می‌کنند و چگونه می‌توانیم به همان هدف با معاملات عملی قیمت بدون اندیکاتور دست یابیم.

DMI توسط جی. ولز وایلدر اختراع شد که پدر شاخص محبوب «شاخص قدرت نسبی» نیز بود. وایلدر اولین بار مفهوم DMI را در «مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری فنی» منتشر کرد، از زمانی که معامله‌گران از آن برای تجزیه و تحلیل فنی خود استفاده می‌کردند.

در یک نگاه نمودار شاخص حرکت جهت مانند نقاشی یک کودک 2 ساله به نظر می رسد، اما ما اجازه نمی دهیم که ما را بترساند. بنابراین بیایید به گزارش کالبد شکافی ادامه دهیم، یافته های خود را تجزیه کنیم و سعی کنیم کمی از DMI درک کنیم.

بنابراین شاخص حرکت جهتی چه می کند؟

هنگامی که برای اولین بار شاخص حرکت جهت را روی نمودارهای خود بارگذاری می کنید، از شما مقدار دوره ورودی مورد استفاده برای محاسبات داخلی خود را می خواهد.

مقدار ورودی تعیین می کند که چه تعداد شمع در محاسبات شاخص حرکت جهتی استفاده شده است، پیش فرض 14 است. هنگامی که نشانگر پارامتر ورودی شما را پذیرفت، پنجره نشانگر خود را در پایین نمودار قیمت باز می کند.

دو خط را در داخل پنجره نشانگر جدید مشاهده خواهید کرد که معمولاً به رنگ سبز و قرمز هستند.

• خط سبز نشان دهنده خروجی +DI است.
• خط قرمز نشان دهنده خروج ی-DI است.

تنها هدف شاخص حرکت جهتی تعیین جهت و قدرت روند بازار است. با استفاده از یک فرمول طولانی که دو مقدار +DI و-DI را خروجی می دهد، به این امر دست می یابد.

این مقادیر بین 0 تا 100 متغیر هستند و برای تعیین کمیت قدرت روند طراحی شده‌اند، اما این خطوط را می‌توان به‌راحتی به‌عنوان یک مانیتور ضربان قلب توسط یک معامله‌گر استرس‌زا به اشتباه تفسیر کرد.

کالبد شکافی

وقتی این شاخص را جدا کردیم، متوجه شدیم که فرمول هدایت کننده تابع اصلی شاخص حرکت جهت دار به اندازه کافی ساده به نظر می رسد، اما وقتی آن را به اجزای کوچکتر آن تقسیم می کنید، به نظر می رسد چیزی که انیشتین در محاسبات خود از نسبیت عام از آن استفاده می کند.

در اینجا فرمول های اصلی مورد استفاده برای تعیین مقادیر شاخص حرکت جهتی آورده شده است.

• +DI =( +DM EMA / ATR) * 100
• -DI = ( -DM EMA / ATR) * 100

حالا ما مجبور شدیم مقداری پیتزا را در آزمایشگاه کالبد شکافی سفارش دهیم و برای تجزیه و تحلیل این فرمول‌های شاخص حرکت جهت‌گیری، اضافه کاری کنیم، آنها باید در مراحل شکسته و توضیح داده شوند.

مرحله 1: مقایسه برخی از داده های شمع

مرحله اول کار بر روی مقادیر +DM و-DM است.

• UpMove = بالاي امروز - بالاي ديروز
• DownMove = کم دیروز - کم امروز

این مرحله اول اساسا بالا و پایین های هر شمع را در دوره تعیین شده توسط کاربر مقایسه می کند. به یاد داشته باشید که پیش فرض 14 است.

مرحله 2: داده ها را از طریق منطق اجرا کنید.

مرحله دوم این است که از داده های مقایسه شده از مرحله اول استفاده کنیم و آن را از طریق منطق اولیه عبور دهیم تا مقدار DM نهایی خود را بدست آوریم.

• if UpMove > DownMove and UpMove >0، سپس +DM = UpMove، در غیر این صورت +DM = 0
• if DownMove > UpMove and DownMove >0، سپ س-DM = DownMove، در غیر این صور ت-DM = 0

هنگامی که نشانگر DMI منطق را برای حل مقادیر نهایی DM کامل کرد، آخرین مرحله فرمول را می توان برای یافتن مقدار شاخص جهت (DI) تکمیل کرد، که همان چیزی است که در نمودار می بینید.

مرحله 3: صفحه کلید ماشین حساب را بیشتر له کنید

فرمول اصلی DMI را که در ابتدای گزارش کالبد شکافی نشان دادیم به خاطر بسپارید، خوب «ATR» مخفف میانگین محدوده واقعی است. برای درک بهتر میانگین محدوده واقعی، می توانید کالبد شکافی نشانگر میانگین برد واقعی ما را بررسی کنید.

• +DI =( +DM EAverage / Average True Range) * 100
• -DI = ( -DM EAverage / Average True Range) * 100

بنابراین بخش پایانی فرمول مقادیر DM را به یک فرمول میانگین نمایی منتقل می کند و آن را بر مقدار میانگین محدوده واقعی تقسیم می کند، سپس در 100 ضرب می شود تا مقدار درصد ما به دست آید.

اگر فکر می‌کنید این برای شما دردسر ایجاد می‌کند، به زمان‌هایی فکر کنید که قبل از وجود رایانه‌ها و معامله‌گران به صورت دستی این مقادیر را روی ماشین‌حساب‌های رومیزی محاسبه می‌کردند. زمانی که آنها در نهایت تمام ریاضیات را پشت سر گذاشتند، ممکن بود تجارت خود را از دست داده باشند.

اما نگران نباشید؛این فرمول ها چیزی نیست که شما نیاز به دانستن آن داشته باشید. در واقع اندیکاتور فقط باید بر روی نمودار بارگذاری شود، و شما به سادگی می توانید مشاهدات یا تصمیمات معاملاتی را با خطوط DI خروجی از پیش محاسبه شده به راحتی انجام دهید، بسیار ساده تر!

پس بیایید ادامه دهیم و ببینیم معامله گران چگونه از DMI در معاملات خود استفاده می کنند.

نحوه استفاده از DMI به طور معمول در بازارها.

شاخص حرکت جهتی یک ابزار قدرت روند و جهت است، معامله گران می توانند هر دو ویژگی را با مشاهده خطوط +DI و-DI که در پنجره شاخص حرکت جهت نمایش داده می شوند، که معمولاً در پایین نمودار قیمت قرار دارند، تعیین کنند.

خط +DI یک مقدار کمی از قدرت صعودی است.

• + مقادیر DI زیر 25 نشان دهنده فعالیت ضعیف صعودی است.
• + مقادیر DI در حدود 25 نشان دهنده فشار صعودی است.
• مقادیر +DI بیش از 40 یک روند صعودی قوی را در محل نشان می دهد.

خ ط-DI یک مقدار کمی از قدرت نزولی است.

• - مقادیر DI زیر 25 نشان دهنده فعالیت نزولی ضعیف است.
• - مقادیر DI در حدود 25 نشان دهنده مقداری فشار نزولی است.
• -مقادیر DI بیش از 40 یک روند نزولی قوی را در محل نشان می دهد.

استراتژی ساده این است که منتظر بمانید تا +DI از 25 عبور کند و طولانی شود، یا منتظر بمانید ت ا-DI از 25 عبور کند تا سیگنال کوتاه شود.

اگر معامله‌گری از «استراتژی متقاطع ۲۵» استفاده می‌کرد، نمودار بالا نمونه‌ای را نشان می‌دهد که در آن شاخص حرکت جهت دار نشانه‌ای از یک معامله صعودی بود.

نمودار بالا یک معامله نزولی '25 متقاطع' را نشان می دهد که هنگام استفاده از خط 25 DMI به عنوان یک محرک تجاری ایجاد شده است.

استراتژی دیگر استفاده از عبور مستقیم از +DI و-DI است، بسته به اینکه خط غالبی که ضربدر را انجام می‌دهد، جهتی است که به معامله‌گر علامت داده می‌شود تا در آن معامله کند.

در مثال بالا، خط +DI ا ز-DI عبور کرد. این به معامله‌گر سیگنالی برای شروع یک روند صعودی داد.

نمودار بالا یک سیگنال متقاطع DMI نزولی را هنگامی ک ه-DI از بالای خط +DI عبور می کند نشان می دهد.

چرا ما آن را دوست نداریم

از کجا شروع کنیم، ابتدا آن نمونه‌های تجاری عالی فقط معاملات گیلاسی از تاریخ نمودار بودند، زمانی که شرایط نمودار عالی بود تا به آنها اجازه دهد استراتژی‌های DMI بهترین عملکرد را داشته باشند.

اکنون می خواهیم به شما نشان دهیم که این اندیکاتور در شرایط معمولی بازار چگونه عمل می کند.

بیایید نگاهی دیگر به استراتژی متقاطع خطی 25 شاخص حرکت جهتی بیندازیم…

در بالا مثالی از نحوه عملکرد استراتژی متقاطع خطی شاخص حرکت جهت 25 معمولاً در شرایط عادی بازار آمده است. سیگنال دادن به معامله‌گر برای خرید بالا و فروش پایین، دقیقاً به معنای تشخیص روندهای قوی نیست که برای…

بنابراین، در مورد استراتژی متقاطع خط +DI / -DI، چگونه در بازار واقعی منصفانه است؟

بیایید نگاهی بیندازیم…

با کمال تعجب، وضعیت نمودار تصادفی که ما برای استراتژی متقاطع انتخاب کردیم، در واقع سیگنال های تجاری بهتری نسبت به استراتژی 25 متقابلی که قبل از این نشان دادیم ارائه می دهد. برخی از معاملات به سمت مقداری سود حرکت کردند.

با این حال، ما هنوز نمی توانیم ببینیم که این استراتژی چقدر سودآور است و در اینجا دلیل…

هر طرح معاملاتی هوشمند از مدیریت پول خوبی استفاده می کند، در The Forex Guy ما از یک استراتژی مدیریت پول مثبت استفاده می کنیم، به این معنی که همیشه هدف ما این است که 2 تا 3 برابر آنچه در هر معامله ریسک کرده ایم، برگردانیم.

فرض کنید می‌خواستیم از استراتژی متقاطع بالا استفاده می‌کردیم، سپس سیگنال‌های خرید بالا از قیمت پایین شمع ماشه به‌عنوان تنظیمات توقف ضرر و از اوج شمع‌های ماشه نزولی برای توقف‌های ما در آن معاملات استفاده می‌کردند.

هیچ یک از این معاملات هرگز به ریسک/پاداش 1:2 نرسیدند.

این بدان معناست که معامله‌گر در نهایت در هر معامله متوقف می‌شد یا حداقل حتی در معاملاتی که شروع به کار می‌کردند شکست می‌خورد. در هر صورت این استراتژی منجر به ضرر خالص می شد.

روش قیمت عمل

می دانیم که DMI برای تعیین قدرت روند با ارسال داده های شمعی بالا، پایین و بسته از طریق یک سری محاسبات ریاضی و گزاره های منطقی طراحی شده است.

برای شناسایی روند بازار نیازی به محاسبات ریاضی ندارید. شاخص حرکت جهت دار از داده های اقدام قیمت برای تعیین کمیت یک روند استفاده می کند، پس چرا ما فقط DMI را قطع نکنیم و خودمان از داده های اقدام قیمت خام برای تعیین جهت روند استفاده نکنیم.

روندها به راحتی و به سرعت با توالی از اوج های بالاتر و پایین تر (روندهای صعودی) یا متوالی از اوج های پایین تر و پایین تر (روندهای نزولی) شناسایی می شوند.

یک روند صعودی…

یک روند نزولی…

ما منتظر ضعف در یک روند صعودی هستیم و از طریق سیگنال اقدام قیمت در سطوح نوسان روند خرید می کنیم، یا منتظر نشانه های قدرت در بازارهای نزولی و سیگنال های اقدام قیمت فروش هستیم که در سطوح نوسانی شکل می گیرند.

در نمودار نشان داده شده در بالا، می‌توانیم با مشاهده الگوی بالا و پایین بالاتر، به سرعت روند صعودی را شناسایی کنیم.

با انتظار برای ضعف در این روند صعودی و استفاده از یک سیگنال اقدام قیمت برای ورود به معامله، می‌توانیم از قیمت‌های عالی بازار برای ورود به تجارت استفاده کنیم.

این بسیار مؤثرتر از استفاده از خروجی‌های DMI است، زیرا سیگنال‌های شاخص حرکت جهتی معمولاً به شما سیگنال می‌دهند که با قیمت‌های بالا خرید کنید و بازار را با قیمت‌های پایین‌تر بفروشید. این امر باعث می‌شود تجارت شما در معرض ضربه‌های اصلاحی بازار قرار گیرد، زیرا همه ما می‌دانیم که بازار در خطوط مستقیم حرکت نمی‌کند.

با تغییر به معاملات پرایس اکشن، به راحتی می‌توانیم مراسم تشییع جنازه این کابوس متقاطع نوسانی را که به شاخص حرکت جهت دار معروف است ترتیب دهیم. وقت آن است که تجارت هوشمندانه را شروع کنید و تجارت آنچه را که می بینید شروع کنید، نه آنچه را که از نظر ریاضی برای شما ساخته شده است.

هنگامی که نشانگرهای خود را دور انداختید و نمودار خود را از هر گونه آشفتگی پاکسازی کردید، واقعاً شروع به نگاه کردن به نمودارها در یک نور کاملاً جدید خواهید کرد. نمودارهای قیمت پاک واقعاً شروع به شفافیت در بازارها می کنند و با استفاده از تکنیک های معاملاتی اکشن قیمت، اعتماد شما به بازارها به طور چشمگیری بهبود می یابد.

اگر می‌خواهید در مورد روش‌های معاملاتی اکشن قیمت حرفه‌ای، بهترین سیگنال‌های فارکس یا برنامه‌های مدیریت پول قدرتمند ما اطلاعات بیشتری کسب کنید، لطفاً صفحه اطلاعات اتاق جنگ اکشن قیمت را بررسی کنید.

امیدواریم این گزارش برای شما مفید بوده باشد، شما را در مراسم تشییع جنازه شاخص بعدی خواهیم دید.