کندل های ژاپنی یکی از مهم ترین ابزارها برای یک معامله گر اختیاری یا کمی است. آنها اولین نمونه از یک سبک معاملاتی خاص به نام اقدام قیمت هستند.

بیایید ببینیم آنها چه هستند و چگونه می توان از آنها در پایتون استفاده کرد.

توجه ویراستاران Towards Data Science: در حالی که ما به نویسندگان مستقل اجازه می‌دهیم مقالاتی را مطابق با قوانین و دستورالعمل‌های ما منتشر کنند، اما سهم هر نویسنده را تأیید نمی‌کنیم. شما نباید بدون مشورت حرفه ای به آثار نویسنده اعتماد کنید. برای جزئیات بیشتر به شرایط Reader ما مراجعه کنید.

شمعدان ژاپنی چیست؟

کندل های ژاپنی یک نوع نمودار خاص هستند. برای هر دوره زمانی، حداکثر، حداقل، قیمت افتتاحیه و بسته شدن را نشان می دهند.

بیایید یک نمودار نمونه را ببینیم:

هر روز با نمادی به نام شمع نشان داده می شود. هر شمع توسط یک بدن واقعی، یک سایه بالا و یک سایه پایین ساخته شده است.

شمع ها رنگ دارند. اگر قیمت بسته از قیمت باز (شمع صعودی) بیشتر باشد، معمولاً سفید، سبز یا آبی هستند. اگر قیمت بسته کمتر از قیمت باز باشد (شمع نزولی) مشکی یا قرمز هستند.

چگونه مورد استفاده قرار می گیرند؟

این نوع نمودار بسیار مفید است زیرا اطلاعات زیادی را در یک نماد ساده به ما می دهد، اما مهمترین کاربرد آن مربوط به الگوها است. الگوها ترکیبی از شمع‌ها هستند که شکل گرافیکی خاصی را نشان می‌دهند و برای مشاهده تغییر قیمت‌ها مفید هستند. برخی از آنها را ببینیم.

شناسایی الگوها در پایتون

در اینجا لیستی از رایج ترین الگوها با کد پایتون ارائه می شود که به ما امکان می دهد آنها را شناسایی کنیم.

ابتدا باید کتابخانه yfinance را برای دانلود داده های بازار نصب کنیم.

سپس ما می توانیم پانداها را وارد کنیم و سرمایه گذاری کنیم.

برای این مثال، ما از داده‌های روزانه 5 ماه گذشته S&P 500 استفاده می‌کنیم.

اکنون می‌خواهیم به تعداد الگوها، ستون‌هایی ایجاد کنیم که هر کدام دارای یک مقدار بولی هستند که اگر الگو رخ دهد True و اگر رخ ندهد نادرست است.

بنابراین، ما باید در میان داده های تاریخی اسکن کنیم. ما از یک حلقه for استفاده می کنیم. عرض واقعی بدنه و محدوده شمع را محاسبه می کنیم.

اکنون برخی از الگوها و کد آنها را که باید در حلقه for گنجانده شوند، ببینیم.

نوسان صعودی

نوسان صعودی یک الگوی 3 شمعی ساده است. شمع دوم در بین این سه شمع کمترین میزان را دارد. رنگ شمع ها مهم نیست. این سیگنالی است که یک افزایش احتمالی صعودی قیمت را نشان می دهد.

بنابراین، کد به سادگی:

نوسان نزولی

نوسان نزولی برعکس نوسان صعودی است. از 3 شمع ساخته شده و شمع دوم بالاترین ارتفاع را دارد. رنگ شمع ها مهم نیست.

و این هم کد:

نوار پین صعودی

پین بارها الگوهای بسیار پر تکرار و قدرتمندی هستند. معمولاً شناخته شده است که یک نوار پین دارای یک سایه بسیار طولانی و یک بدن واقعی کوچک است. بسیار مهم است که به این نکته اشاره کنیم که پین بار نه تنها چنین شمعی است، بلکه باید از عملکرد قیمت اطراف بیرون بزند. بنابراین، یک نوار پین صعودی باید نسبت به شمع قبلی، پایین‌تر باشد.

ما می‌توانیم یک بدنه واقعی «کوچک» را به‌عنوان یک بدنه واقعی تعریف کنیم که عرض آن کمتر از محدوده شمع تقسیم بر 3 است. سپس یک نوار پین صعودی، بدنه واقعی را در نیمه بالایی شمع خواهد داشت. رنگ شمع مهم نیست.

در اینجا کد نوار پین صعودی آمده است:

نوار پین نزولی

میله پین نزولی درست مانند پین میله صعودی است، اما بدنه واقعی اکنون در نیمه پایینی شمع قرار دارد و ارتفاع بالاتری نسبت به کندل قبلی دارد.

نوار داخل

در داخل نوار الگویی است که توسط دو شمع ساخته شده است. شمع دوم کاملاً در محدوده شمع اول گنجانده شده است. رنگ بی ربط است.

این الگوی انقباض در نوسانات را نشان می دهد که ممکن است مقدمه ای برای یک انفجار جهت دار باشد.

نوار

نوار بیرونی برعکس نوار داخل است. محدوده شمع شامل شمع قبلی به طور کامل است.

مشروبات الکلی

مشروبات الکلی صعودی یک الگوی صعودی قوی است. این یک نوار بیرونی با بدن واقعی و صعودی است. ما می توانیم "عظیم" را به عنوان یک بدن واقعی تعریف کنیم که عرض آن بیش از 80 ٪ از دامنه شمع را می گیرد.

مشروبات الکلی

Engulfing Bearish برعکس مشروبات الکلی صعودی است. یک شمع بزرگ و نزولی شمع قبلی را کاملاً درگیر می کند.

کد کامل

در اینجا کد کامل را دنبال می کند. به یاد داشته باشید که ما باید خالی ها را با غلط پر کنیم.

قاب داده ما در نهایت به این شکل خواهد بود:

فیلتر کردن ردیف ها با توجه به مقدار ستون ها باعث می شود که ما از هرگونه استراتژی معاملاتی که از چنین الگوهای استفاده می کند ، پشت سر بگذاریم.

نتیجه گیری

الگوهای شمعدان ژاپنی برای معکوس های روند مشاهده بسیار مفید است. الگوهای مختلفی وجود دارد که در این مقاله شرح داده نشده است ، اما در اینجا می توانید مهمترین الگوهای را پیدا کنید. اجرای پایتون از چنین الگوهای می تواند برای هر کسی که می خواهد ماجراجویی تجارت الگوریتمی را شروع کند بسیار مفید باشد.