یک روش منطقی برای قرار دادن توقف

جیمی Saettele یکی از بنیانگذاران SB Trade Desk است ، یک سرویس تجزیه و تحلیل اشتراک و تجارت با تفسیر FX ، کالاها و شاخص های سهام.

توماس جی کاتالانو یک مشاور CFP و ثبت نام شده در ایالت کارولینای جنوبی است ، جایی که وی شرکت مشاوره مالی خود را در سال 2018 راه اندازی کرد.

تجارت را می توان به عنوان یک بازی احتمال تصور کرد. این بدان معناست که هر معامله گر گاهی اوقات اشتباه می کند. هنگامی که یک تجارت اشتباه پیش می رود ، فقط دو گزینه وجود دارد: قبول ضرر و نقدینگی موقعیت خود را نقدینگی کنید ، یا دو برابر شود و به طور بالقوه با کشتی پایین بیاید.

به همین دلیل است که استفاده از سفارشات توقف بسیار مهم است. بسیاری از معامله گران به سرعت سود می گیرند ، اما از دست دادن معاملات خودداری می کنند. این فقط طبیعت انسانی است. ما سود می گیریم زیرا احساس خوبی دارد و سعی می کنیم از ناراحتی شکست پنهان شویم. یک دستور توقف به درستی قرار داده شده با عمل به عنوان بیمه در برابر از دست دادن بیش از حد ، از این مشکل مراقبت می کند. برای کار صحیح ، یک توقف باید به یک سؤال پاسخ دهد: نظر شما با چه قیمتی اشتباه است؟

در این مقاله ، ما چندین روش برای تعیین توقف قرار دادن در معاملات فارکس را بررسی خواهیم کرد که به شما کمک می کند غرور خود را بلعیده و نمونه کارها خود را در آنجا نگه دارید.

غذای اصلی

• سفارشات توقف برای هرگونه استراتژی تجاری در کاهش خطر تجارت بد تبدیل به خسارات فراری مفید است.
• برای استفاده از توقف به نفع خود ، باید بدانید که چه نوع معامله گر هستید و از نقاط ضعف و نقاط قوت خود آگاه باشید.
• هر معامله گر متفاوت است و در نتیجه ، قرار دادن توقف یک تلاش یک اندازه نیست. نکته اصلی یافتن تکنیکی است که متناسب با سبک تجارت شما باشد.

توقف سخت

یکی از ساده ترین توقف ها ، توقف سخت است که در آن شما به سادگی تعداد مشخصی از پیپ ها را از قیمت ورود خود متوقف می کنید. با این حال ، در بسیاری موارد ، داشتن یک توقف سخت در یک بازار پویا معنی ندارد. چرا می توانید همان توقف 20 عیار را هم در یک بازار آرام و هم در یک بی ثبات قرار دهید؟به همین ترتیب ، چرا در شرایط بازار آرام و بی ثبات ، همان 80 پیپ را به خطر می اندازید؟

برای نشان دادن این نکته ، بیایید مقایسه یک توقف در خرید بیمه را مقایسه کنیم. بیمه ای که می پردازید نتیجه خطری است که شما متحمل می شوید ، خواه مربوط به ماشین ، خانه ، زندگی و غیره باشد. در نتیجه ، یک سیگاری با اضافه وزن 60 ساله با کلسترول بالا بیشتر از 30- برای بیمه عمر می پردازدغیر سیگاری یک ساله با سطح کلسترول طبیعی زیرا خطرات وی (سن ، وزن ، سیگار کشیدن ، کلسترول) مرگ را به احتمال زیاد احتمال بیشتری می دهد.

روش توقف Atr ٪

روش ATR ٪ Stop را می توان توسط هر نوع معامله گر استفاده کرد زیرا عرض توقف با درصد متوسط دامنه واقعی (ATR) تعیین می شود. ATR اندازه گیری نوسانات در طی یک دوره زمانی مشخص است. متداول ترین طول 14 است که همچنین طول مشترک برای نوسان سازها ، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و stochastics است. ATR بالاتر نشان دهنده بازار بی ثبات تر است ، در حالی که ATR پایین تر نشان دهنده بازار بی ثبات کمتری است. با استفاده از درصد مشخصی از ATR ، اطمینان می دهید که توقف شما پویا است و به طور مناسب با شرایط بازار تغییر می کند.

به عنوان مثال، برای چهار ماه اول سال 2006، میانگین محدوده روزانه GBP/USD حدود 110 پیپ تا 140 پیپ بود (شکل 1). یک معامله گر روزانه ممکن است بخواهد از توقف 10٪ ATR استفاده کند، به این معنی که این استاپ 10٪ x پیپ ATR از قیمت ورودی قرار می گیرد. در این مثال، توقف بین 11 پیپ تا 14 پیپ از قیمت ورودی شما خواهد بود.

یک معامله گر نوسانی ممکن است از 50٪ یا 100٪ ATR به عنوان توقف استفاده کند. در ماه مه و ژوئن 2006، ATR روزانه از 150 پیپ تا 180 پیپ بود. به این ترتیب، معامله گر روز با توقف 10 درصد، از ورود 15 پیپ تا 18 پیپ، توقف خواهد داشت، در حالی که معامله گر نوسانی با 50 درصد استاپ، توقف هایی بین 75 پیپ تا 90 پیپ از ورود خواهد داشت.

تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

منطقی است که یک معامله گر نوسانات را با توقف های گسترده تر حساب کند. چند بار تا به حال در یک بازار پرنوسان متوقف شده اید، فقط برای اینکه بازار معکوس را ببینید؟متوقف شدن بخشی از معامله است. این اتفاق خواهد افتاد، اما هیچ چیز بدتر از این نیست که با سر و صدای تصادفی متوقف شوید، فقط برای دیدن حرکت بازار در جهتی که شما در ابتدا پیش‌بینی کرده بودید.

چند روزه بالا/پایین

روش چند روزه بالا/پایین بهترین گزینه برای معامله گران نوسانی و معامله گران موقعیت است. این ساده است و صبر را به شما تحمیل می کند، اما همچنین می تواند معامله گر را در معرض خطر بیش از حد قرار دهد. برای یک موقعیت طولانی، یک توقف در حداقل یک روز از پیش تعیین شده قرار می گیرد. یک پارامتر محبوب دو روز است. در این مثال، یک توقف در پایین ترین سطح دو روزه (یا درست زیر آن) قرار می گیرد.

اگر فرض کنیم که یک معامله گر در طول روند صعودی نشان داده شده در شکل 2 طولانی بوده است، آن فرد احتمالاً از موقعیت در شمع دایره ای خارج می شود زیرا این اولین نواری بود که به پایین ترین حد دو روزه خود رسید. همانطور که این مثال نشان می دهد، این روش برای معامله گران روند به عنوان یک توقف عقب به خوبی کار می کند.

تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

این روش ممکن است باعث شود یک معامله‌گر پس از یک روز که محدوده وسیعی را نشان می‌دهد، ریسک زیادی را متحمل شود. این نتیجه در شکل 3 در زیر نشان داده شده است.

تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

معامله‌گری که وارد موقعیتی نزدیک بالای شمع بزرگ می‌شود، ممکن است ورودی بدی را انتخاب کرده باشد، اما مهمتر از آن، آن معامله‌گر ممکن است نخواهد از پایین‌ترین قیمت دو روزه به‌عنوان یک استراتژی توقف ضرر استفاده کند، زیرا (همانطور که در شکل 3 مشاهده می‌شود)خطر می تواند قابل توجه باشد.

بهترین مدیریت ریسک یک ورودی خوب است. در هر صورت، بهتر است هنگام ورود به موقعیتی درست بعد از یک روز با برد زیاد، از توقف چند روزه بالا/پایین خودداری کنید. معامله گران بلندمدت ممکن است بخواهند هفته ها یا حتی ماه ها را به عنوان پارامترهای خود برای استاپ قرار دادن استفاده کنند. توقف دو ماهه یک توقف بسیار بزرگ است، اما برای معامله گر موقعیتی که فقط چند معامله در سال انجام می دهد منطقی است.

اگر نوسانات (ریسک) کم باشد، نیازی به پرداخت هزینه بیمه ندارید. همین امر در مورد توقف ها نیز صدق می کند - مقدار بیمه ای که از توقف خود نیاز دارید با ریسک کلی در بازار متفاوت است.

بالاتر/زیر سطوح قیمت بسته می شود

یکی دیگر از روش‌های مفید، تعیین توقف‌ها در بسته‌های بالاتر یا پایین‌تر از سطوح قیمتی خاص است. هیچ توقف واقعی در نرم افزار معاملاتی وجود ندارد. معامله پس از بسته شدن در بالا/پایین تر از سطح خاص، به صورت دستی بسته می شود. سطوح قیمت مورد استفاده برای توقف اغلب اعداد گردی هستند که به 00 یا 50 ختم می شوند. مانند روش چند روزه بالا/پایین، این تکنیک نیاز به صبر دارد زیرا معامله فقط در پایان روز بسته می شود.

هنگامی که توقف های خود را در بسته های بالاتر یا پایین تر از سطح خاص قیمت قرار می دهید ، هیچ فرصتی برای بیرون کشیدن از بازار توسط شکارچیان متوقف نمی شود. اشکال در اینجا این است که شما نمی توانید ریسک دقیق را تعیین کنید و این احتمال وجود دارد که بازار در زیر/بالاتر از سطح قیمت شما قرار بگیرد ، و شما را با ضرر بزرگی رها می کند. برای مقابله با شانس این اتفاق ، احتمالاً نمی خواهید از این نوع توقف پیش از اعلامیه خبر بزرگ استفاده کنید.

همچنین باید هنگام تجارت جفت های بسیار بی ثبات مانند GBP/JPY از این روش جلوگیری کنید. به عنوان مثال ، در 14 دسامبر 2005 ، GBP/JPY در 212. 36 افتتاح شد و سپس قبل از بسته شدن در 208. 10 به 206. 91 سقوط کرد (شکل 4). یک معامله گر با توقف در نزدیکی زیر 210. 00 می توانست پول خوبی را از دست بدهد.

تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

توقف نشانگر

توقف نشانگر یک روش توقف منطقی است و می تواند در هر بازه زمانی مورد استفاده قرار گیرد. ایده این است که بازار قبل از بیرون آمدن ، نشانه ضعف (یا قدرت ، در صورت کوتاه بودن) را به شما نشان دهد. مزیت اصلی این توقف صبر است. شما از تجارت خارج نخواهید شد زیرا ماشه ای دارید که شما را از بازار خارج می کند. دقیقاً مانند سایر تکنیک های توضیح داده شده در بالا ، اشکال خطر بیشتری دارد. همیشه این احتمال وجود دارد که بازار در طی دوره ای که از زیر ماشه توقف شما عبور می کند ، کاهش یابد.

با این حال ، در دراز مدت ، این روش خروج بیشتر از تلاش برای انتخاب یک بالا برای خروج طولانی یا پایین خود برای خروج کوتاه شما است. چند بار از تجارت خارج شده اید زیرا RSI از زیر 70 عبور کرده است ، فقط برای دیدن صعود در حالی که RSI در حدود 70 نوسان کرده است؟در شکل 5 ، ما از RSI برای نشان دادن این روش در نمودار ساعتی GBP/USD استفاده کردیم ، اما بسیاری از شاخص های دیگر قابل استفاده هستند. بهترین شاخص های استفاده برای ماشه توقف ، شاخص های فهرست بندی شده مانند RSI ، Stochastics ، میزان تغییر یا شاخص کانال کالا هستند.

تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

خط پایین

با تجارت ، شما همیشه یک بازی احتمال بازی می کنید ، این بدان معنی است که هر معامله گر گاهی اشتباه می کند. برای همه معامله گران مهم است که سبک معاملاتی ، محدودیت ها ، تعصبات و گرایش های خود را درک کنند ، بنابراین می توانند از توقف به طور مؤثر استفاده کنند.

Investopedia مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی و مشاوره را ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. سرمایه گذاری شامل ریسک ، از جمله از دست دادن احتمالی مدیر است.