استراتژی مدیریت ریسک تجارت: بهترین نکات و ابزارها

هیچ کس وارد دنیای تجارت نمی شود که انتظار دارد پول خود را از دست بدهد. اما متأسفانه ، این یک واقعیت برای بسیاری از معامله گران است. برای به حداقل رساندن ضرر و زیان و محافظت از سود خود ، مهم است که یک استراتژی مدیریت ریسک در دست داشته باشید. بدون یکی ، اشتباهات گران قیمت که می تواند بر خط پایین شما تأثیر بگذارد ، آسان است. یک استراتژی مدیریت ریسک صحیح ضروری است و شامل تنظیم ضرر متوقف و انتخاب اندازه مناسب برای هر تجارت است. در این پست ، ما در مورد اهمیت مدیریت ریسک بحث خواهیم کرد و برخی از نکات مربوط به تدوین یک استراتژی را که برای شما مفید است ، بیان خواهیم کرد. بنابراین ، این که آیا شما تازه شروع به کار خود کرده اید یا به دنبال اصلاح رویکرد موجود خود هستید ، می توانید با پیروی از این مراحل ساده ، ضررهای احتمالی را کاهش دهید و امیدوارم حداکثر دستاوردهای بالقوه را به حداکثر برسانید.

قوانینی را تنظیم کنید تا احساسات را از تصمیمات تجاری دور نگه دارید

دلیل اصلی داشتن یک استراتژی معاملاتی که شامل یک عنصر مدیریت ریسک است ، متوقف کردن شما ، معامله گر تصمیمات ضعیف است که مبتنی بر احساسات است نه واقعیت ها و استراتژی های اثبات شده. بهترین برنامه یا استراتژی محکوم به شکست است مگر اینکه رعایت شود و احساسات می توانند در راه باشند. از این رو دلیل داشتن یک استراتژی معاملاتی سختگیرانه است که مشخص می کند چه موقع ، چگونه و کجا وارد می شوید ، تجارت می کنید و از آن خارج می شوید. این اطاعت از یک طرح برای هر رویکرد تجاری موفق ، برای از بین بردن تأثیرات عاطفی و روانی غیر ضروری و مختل کننده است و به همین دلیل است که یک استراتژی مدیریت ریسک بسیار مهم است.

برای محدود کردن ضرر و زیان از خسارت استفاده کنید

یکی از مهمترین قوانینی که باید در آن وجود داشته باشد و به آن رعایت شود ، قرار دادن ضایعات توقف است! یک توقف از دست دادن یک سفارش با کارگزار شما برای خرید یا فروش بازار هنگام رسیدن یا فراتر از قیمتی است که شما تعیین می کنید. به عنوان مثال ، اگر دارایی 200 دلار خریداری کرده اید و می خواستید ضرر خود را در این تجارت به 10 دلار محدود کنید ، می توانید از بین رفتن خود را با 190 دلار قرار دهید. اگر قیمت دارایی متأسفانه کاهش یابد ، اگر قیمت زیر 190 دلار باشد ، تجارت شما به طور خودکار خارج می شود ، به این معنی که شما در ضرر 10 دلار قفل می کنید.

قرار دادن یک خروج از بین رفتن هنگام ورود به تجارت ، شما را به یک استراتژی واقعی و صادقانه می بخشد. همچنین بخش مهمی از توانایی محاسبه نسبت ریسک/ پاداش شما است که در زیر به آن خواهیم پرداخت ، که بخشی جدایی ناپذیر از هر استراتژی مدیریت ریسک است.

با این حال ، فقط استفاده از Stop-Loss به عنوان یک مرجع برای این محاسبه کافی نیست. از بین رفتن باید نگه داشته شود ، هیچ نکته ای برای قرار دادن یک توقف از دست دادن وجود ندارد ، سپس وقتی بازار به سمت این ضرر حرکت می کند ، سپس آن را از بین می برد و از این طریق ضرر کلی بالقوه خود را افزایش می دهد.

برای محافظت از سود خود از توقف های دنباله دار استفاده کنید

در کنار استفاده از ضایعات توقف برای محدود کردن ضررها ، می توانید از توقف های دنباله دار برای محافظت از سود خود نیز استفاده کنید. یک توقف دنباله نوعی سفارش توقف است که به محض حرکت به نفع شما ، پشت قیمت فعلی بازار قرار می گیرد. توقف دنباله دار به طور خودکار با تغییرات در قیمت بازار تنظیم می شود و در فاصله مشخصی دنبال می شود ، یا در صورت طولانی بودن یا بالاتر از قیمت فعلی بازار ، یا بالاتر از قیمت فعلی بازار ، در صورت کوتاه بودن ، در صورت کوتاه بودن بازار فعلی.

به عنوان مثال ، اگر یک دارایی را با قیمت 100. 00 دلار خریداری کنید و در ابتدا یک دارایی را برای دارایی 95. 00 دلار قرار دهید ، اما آن را در 5. 00 دلار دنباله تنظیم کنید ، در صورت افزایش قیمت سهام با 1. 00 دلار به 101. 00 دلار ، سفارش ضرر توقف شما به طور خودکار تنظیم می شود. اگر قیمت سهام کاهش یابد ، سفارش توقف از دست دادن شما برای 95. 00 دلار باقی می ماند ، تا 5. 00 دلار از دست بدهد.

توقف توقف ابزاری عالی برای استفاده برای قفل سود است زیرا قیمت بازار به نفع شما حرکت می کند در حالی که هنوز در برابر خطر نزولی محافظت می کند. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که توقف دنباله تضمینی نیست که موقعیت شما به مبلغ دنباله دار فروخته شود ، بلکه این یک سفارش محدود است که فقط در یا بهتر از مبلغ دنباله دار اجرا می شود.

برای بهینه سازی ریسک ، اندازه موقعیت مناسب را تجارت کنید

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که بسیاری از معامله گران مرتکب می شوند ، حتی آنهایی که دارای تجربه هستند ، تجارت بیش از حد بزرگ برای ایجاد بیش از حد در بازار است. بنابراین چگونه در مورد اندازه موقعیت خود تصمیم می گیرید؟عوامل مختلفی وجود دارد که می توانند این موضوع را تعیین کنند ، اما برخی از محاسبات اساسی وجود دارد که می توانید برای دریافت راهنمایی در مورد میزان تجارت در هر موقعیت تجاری خاص انجام دهید.

در اینجا ما خواهیم دید:

• قانون 1 ٪
• نسبت خطر/ پاداش
• نرخ ضربه

قانون 1 ٪

به عنوان یک قانون شست ، به طور گسترده ای پذیرفته شده است که یک قانون 1 ٪ برای خسارات احتمالی در هر تجارت نباید بیش از 1 ٪ از کل اندازه حساب معاملات شما باشد ، مبلغی که شما مایل به از دست دادن در کل هستید. بسیاری از معامله گران قوانین اضافی را به این قانون اضافه می کنند ، که شاید شما به خودتان اجازه ندهید بیش از 2 ٪ در هر روز معاملاتی از دست بدهید ، شاید در یک هفته معاملاتی بیش از 5 ٪ نباشد.

به عنوان مثال ، اگر یک حساب 10،000 دلاری داشتید ، پس نباید به دنبال از دست دادن بیش از 100 دلار در هر تجارت باشید.

نسبت خطر/ پاداش

نسبت ریسک/پاداش محاسبه‌ای است که نسبت ضرر احتمالی یک معامله، ریسک، را در مقایسه با سود احتمالی پیش‌بینی‌شده، یعنی پاداش، اندازه‌گیری می‌کند.

نسبت ریسک / پاداش = ضرر احتمالی / سود بالقوه

بنابراین، اگر یک دارایی را با قیمت 200 دلار با هدف سود 220 دلار خریداری کرده باشید و ضرر خود را در 190 دلار قرار دهید، نسبت ریسک به پاداش شما به شرح زیر خواهد بود.

نسبت ریسک / پاداش = ضرر احتمالی / سود بالقوه

به عنوان یک قانون سرانگشتی، مطمئناً به دنبال ورود به معاملات با نسبت ریسک/پاداش بیشتر از 1:1 هستید، بنابراین حداقل به دنبال آن هستید که به همان اندازه که ریسک می کنید، سود کنید. در حالت ایده آل، شما می توانید هر معامله ای را با نسبت ریسک/پاداش بهتر از 1:2 تنظیم کنید.

سپس برای تعیین اندازه موقعیت خود و میزان ضرر شما در هر معامله خاص، ابتدا باید "قانون 1%" بالا را محاسبه کنید، و از مثال ما، خواهید دید که می توانید 100 دلار را از دست بدهید. یک تجارت

سپس، با استفاده از مثال بعدی که برای محاسبه نسبت ریسک/پاداش استفاده کردیم، می‌توانیم ببینیم که ضرر احتمالی ما در این معامله 10 دلار برای هر 1 واحد از دارایی اساسی است که خریداری کرده‌ایم.

بنابراین، در این مثال، ما می‌توانیم استطاعت خرید 5 واحد از دارایی را داشته باشیم، که به این معنی است که ما فقط 100 دلار از معامله‌ای را که علیه ما انجام شد از دست خواهیم داد. اگر معامله سودآور بود و به هدف ما می رسید، ما به سود 200 دلاری در نسبت ریسک / پاداش محاسبه شده خود 1:2 می رسیدیم.

نرخ ضربه

محاسبه بعدی که می خواهیم به آن نگاه کنیم، میزان ضربه است. نرخ ضربه به سادگی تعداد معاملات سودآور (یا برنده) برای یک استراتژی معاملاتی در یک دوره زمانی آزمایش شده و تعریف شده است، تقسیم بر تعداد کل معاملات در این دوره، که معمولاً به صورت درصد بیان می شود.

به عنوان مثال، اگر یک استراتژی طراحی کرده اید که در یک بازه زمانی یک هفته ای ده معامله ایجاد می کند، هفت مورد از این معاملات سودآور هستند و سه معامله منجر به زیان می شود، نرخ ضربه 7÷10 است که به صورت درصد بیان می شود.، 70 درصد است.

به طور کلی همیشه یک مبادله بین نسبت ریسک/پاداش و نرخ ضربه وجود دارد، با اکثر استراتژی‌ها یا نرخ ضربه قوی، یعنی تعداد برندگان در مقایسه با تعداد معاملات و نسبت ریسک/پاداش کمتر، یانرخ ضربه کمتر و نسبت ریسک/پاداش بهتر. ما به این معیارهای مختلف و با جزئیات بیشتر به رابطه بین نسبت ریسک / پاداش و نرخ ضربه در پست خود نسبت ریسک / پاداش و نرخ ضربه نگاه می کنیم.

تنوع ریسک ها

یکی دیگر از عوامل حیاتی هنگام جستجوی استراتژی مدیریت ریسک ، تنوع بخشیدن به ریسک معاملات است. متنوع سازی نمونه کارها یک استراتژی مهم برای کاهش ریسک بدون قربانی بازده مورد انتظار است. این مفهوم از نظریه نمونه کارها مدرن برای اولین بار توسط هری مارکوویتز ، اقتصاددان آمریکایی در مقاله خود "انتخاب نمونه کارها" تدوین شد و از زمان انتشار آن در سال 1952 به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است.

متنوع سازی نمونه کارها استراتژی است که هدف آن به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری یا تجارت با گسترش سرمایه خود در طیف وسیعی از کلاس های دارایی های مختلف است. منطق متنوع سازی این است که ، با سرمایه گذاری یا تجارت در دارایی های مختلف ، می توانید تأثیراتی را که هر سرمایه گذاری یا تجارت واحد بر روی سبد کلی شما دارد ، کاهش دهید. متنوع سازی نمونه کارها یک روش تضمین شده برای کسب درآمد نیست ، اما می تواند به کاهش خطر کلی نمونه کارها سرمایه گذاری یا استراتژی تجارت شما کمک کند.

با تمرکز ویژه بر تجارت ، تنوع نمونه کارها نیاز به نداشتن تعدادی از معاملات که در همان زمان همبستگی مثبت دارند. به عنوان مثال ، می توان فرض کرد که بازار سهام ایالات متحده و بازار سهام انگلیس از همبستگی مثبت خوبی برخوردار هستند ، آنها تمایل دارند که با یکدیگر بالا و پایین بروند. بنابراین ، اگر شما هم از شاخص S& P 500 (ایالات متحده) و هم شاخص FTSE 100 (UK) طولانی بودید ، در واقع می خواهید نسبت به دو معاملات جداگانه و غیر مرتبط با بازار کلی در معرض بازار کلی قرار بگیرید. اگر پیروی از "1 ٪ قانون" ما همانطور که در بالا وجود دارد ، شما در معرض 1 ٪ طولانی در S& P 500 و 1 ٪ قرار گرفتن در معرض طولانی در FTSE 100 قرار داشتید ، در حقیقت می خواهید 2 ٪ در معرض قرار بگیرید. و این فقط برای دو شاخص سهام مانند این مثال نیست. کلاس های دارایی مختلف می توانند با همبستگی مثبت ، به عنوان مثال ، جفت ارز USD/JPY و NASDAQ 100.

تجارت استراتژی مدیریت ریسک تجاری

یک استراتژی مدیریت ریسک ابزاری مهم برای معامله گران است. این امر به شناسایی و مدیریت ریسک ، تعیین محدودیت در اندازه موقعیت و ایجاد فرصت های تجاری جامد کمک می کند. یک استراتژی خوب مدیریت ریسک می تواند به محافظت از سرمایه ، جلوگیری از ضرر و به حداکثر رساندن سود کمک کند. در حالی که هیچ روش بی پروا برای جلوگیری از ضرر وجود ندارد ، یک استراتژی مدیریت ریسک به خوبی طراحی شده می تواند به تجار چشمگیر بدهد. همانطور که ما نگاه کردیم ، برخی از تکنیک های رایج مدیریت ریسک عبارتند از:

• تنظیم قوانین برای جلوگیری از تأثیر احساسات
• اندازه موقعیت برای محافظت از سرمایه و سبقت گرفتن
• استفاده از سفارشات متوقف شده و توقف های دنباله دار
• محاسبه قانون 1 ٪ ، نسبت ریسک/پاداش و نرخ ضربه
• متنوع سازی خطرات با جلوگیری از تجارت بیش از حد در دارایی های بسیار همبسته

با وارد کردن این تکنیک ها در یک استراتژی مدیریت ریسک ، باید بتوانید سودآوری معاملات کلی و موفقیت بلند مدت خود را بهبود بخشید.