تجارت الگوریتمی

با پیروی از دستورالعمل های الگوریتم ، رایانه تصمیمات مربوط به معامله گر را در مورد خرید یا فروش در بازارهای مختلف مالی ، غالباً با نظارت بر نمودارهای قیمت می گیرد. پس از تحقق الزامات مشخص شده الگوریتم از موقعیت خارج می شود.

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 12000 ابزار.

تجارت خودکار چیست؟

تجارت خودکار یا الگوریتمی یک روش مؤثر برای به حداقل رساندن ریسک هنگام اجرای سفارش است ، زیرا هنگامی که معامله گر اصول از پیش تعریف شده مدل را انتخاب کرد ، مانند قیمت خروج و اندازه موقعیت ، رایانه بر اساس این اطلاعات تصمیم می گیرد. این احتمال تصمیم گیری در مورد معامله گر را بر اساس احساسات کاهش می دهد تا منطق.

نرم افزار معاملاتی خودکار عمدتاً توسط صندوق های پرچین و بانکهای سرمایه گذاری استفاده می شود ، زیرا تجارت الگوریتمی برای سفارشات بزرگ مناسب است ، چه اندازه و چه حجم. بیش از 75 ٪ معاملات سهم در بورس اوراق بهادار ایالات متحده از سیستم های معاملاتی خودکار سرچشمه گرفته است.

استراتژی های تجارت الگوریتمی

استراتژی های تجارت الگوریتمی بی شماری وجود دارد که می تواند توسط معامله گران اتخاذ شود تا بتوانند هم وقت و هم در هزینه خود صرفه جویی کنند.

تجارت با فرکانس بالا

این استراتژی معاملاتی خودکار شامل قرار دادن حجم بالایی از معاملات با سرعت سریع به منظور سودآوری از حرکات کوچک در قیمت است. به طور معمول ، موقعیت ها برای کمتر از یک دقیقه یا فقط برای میلی ثانیه باز می شوند. هدف از تجارت با فرکانس بالا ، سودهای کوچک است ، بنابراین اغلب حجم بسیار بالایی از این معاملات در یک روز اتفاق می افتد. یک استراتژی الگوریتمی برای تجارت با فرکانس بالا Scalping نامیده می شود. به طور خاص ، Scalping Forex برای معاملات جفت ارز رایج است.

تجارت داوری

استراتژی های داوری شامل استفاده از یک الگوریتم برای نظارت بر بازار برای یافتن دیفرانسیل قیمت است. این می تواند زمانی باشد که دو دارایی با جریان نقدی یکسان با همان قیمت معامله نمی شوند ، یا وقتی همان دارایی با همان قیمت در همه بازارها معامله نمی شود.

این می تواند مفید باشد اگر به عنوان مثال ، سهام با یک قیمت در بورس اوراق بهادار نیویورک ارزش داشته باشد ، اما در بورس اوراق بهادار کمتر است. این سهام را می توان با قیمت پایین تر در NYSE خریداری کرد ، سپس برای سود در LSE فروخته شد.

از آنجا که این دیفرانسیل های قیمت بسیار متداول نیستند ، داشتن یک الگوریتم برای یافتن آنها در هنگام وقوع مفید است. از آنجا که این دیفرانسیل های قیمت اغلب اندک هستند ، به طور کلی موقعیت بزرگی برای کسب سود قابل توجهی مانند تجارت جفت مورد نیاز است.

روند زیر

از سیستم های معاملاتی خودکار می توان برای نظارت بر بازار و نمودارهای مختلف قیمت استفاده کرد و الگوهای مشخصی را برای شناسایی تجارت مشخص می کند. این الگوریتم می تواند این الگوهای را بر اساس روندهایی که در داده های تاریخی و فعلی رخ می دهد ، پایه گذاری کند ، اما روند همچنین می تواند بر اساس شاخص های فنی ، شاخص تصادفی ، حرکات قیمت ، میانگین حرکت و میانگین برگشت باشد.

معده میانگین

میانگین برگشت یک استراتژی الگوریتمی است که فرض می کند که حتی اگر قیمت سهام به دلیل عوامل متداول مانند اخبار بازار انحراف داشته باشد ، با گذشت زمان به قیمت متوسط باز می گردد. دامنه معاملات یک دارایی خاص باید مشخص شود ، سپس رایانه می تواند با استفاده از تجزیه و تحلیل ، میانگین قیمت را تشخیص دهد. به طور معمول ، میانگین قیمت دارایی با استفاده از داده های تاریخی محاسبه می شود.

تجارت VWAP

VWAP ، قیمت متوسط با وزن حجم ، معیار است که معامله گران می توانند از آنها برای اجرای سفارش نزدیک به میانگین قیمت داخلی استفاده کنند. به نظر می رسد این محاسبه Intraday با ضرب آن با حجم برای یک دوره انتخاب شده (به عنوان مثال 1 دقیقه) قیمت معمولی دارایی را محاسبه می کند. سپس شما در حال اجرا در کل TPV و حجم تجمعی تجمعی ، فقط برای اضافه کردن حجم برای هر دوره 1 دقیقه ای ، یا برای هر دوره ای که معامله گر انتخاب کرده است ، و سپس TPV تجمعی را با حجم تجمعی تقسیم می کنید.

این آمار معاملات الگوریتمی برای تعیین روندها مفید نخواهد بود زیرا آنها صرفاً یک میانگین تاریخی برای آن روز هستند. با این حال ، آنها می توانند برای ارزیابی اینکه آیا یک معامله گر برای یک دارایی زودتر از روز معاملاتی خود پرداخت کرده است ، استفاده شود.

معاملات دوقلوی

استراتژی معاملات TWAP (قیمت متوسط وزن) با هدف اجرای سفارش نزدیک به میانگین قیمت امنیت تا حد امکان ، در یک دوره زمانی خاص انجام می شود. این اغلب در طول یک روز است و یک سفارش بزرگ به چندین معاملات کوچک با حجم مساوی در طول روز تجارت تقسیم می شود. هدف از این استراتژی تجارت الگوریتمی ، به حداقل رساندن تأثیر بازار با اجرای حجم کمتری از سفارشات است ، بر خلاف یک تجارت بزرگ که می تواند بر قیمت تأثیر بگذارد.

تجارت الگوریتمی فارکس

هنگام تجارت بازار فارکس ، راندمان معاملات الگوریتمی آنلاین به معنای ساعت کمتر برای نظارت بر بازارها و همچنین هزینه های کمتری برای انجام معاملات است. تجارت الگوریتمی همچنین می تواند در هنگام محافظت از معاملات ، به ویژه قراردادهای لکه دار ، که در آن ارزهای خارجی برای تحویل فوری خریداری یا فروخته می شوند ، مفید باشد.

داوری مثلثی یکی از استراتژی های مشترک تجارت الگوریتمی فارکس است. این شامل معاملات ارز در بازار فارکس با اختلاف نرخ ارز برای سود کلی است. این استراتژی محبوب فارکس شامل سه مرحله است:

• اولا ، مبادله ارز اولیه (الف) برای دوم (ب)
• سپس مبادله ارز دوم (B) برای سوم (ج)
• و سرانجام ، مبادله ارز سوم (c) برای اول (الف)

استراتژی خودکار فارکس به طور انحصاری از طریق رایانه انجام می شود ، تا حدی به دلیل وقوع نادر این فرصت ها ، بلکه به دلیل سرعتی که باید معاملات انجام شود. به دلیل اختلاف کسری بین قیمت ارز ، مقدار زیادی سرمایه به طور معمول معامله می شود.

مزایای تجارت الگوریتمی

• این امر از احتمال خطای انسانی ناشی از عواملی مانند احساسات یا خستگی جلوگیری می کند.
• به منظور بهبود صحت آن ، می توان برای آزمایش استراتژی الگوریتمی یک معامله گر در برابر داده های تاریخی ، به منظور بهبود صحت آن ، به طور کلی به به حداقل رساندن ریسک بالقوه کمک کرد.
• معاملات به طور مؤثرتری انجام می شود زیرا رایانه دستورالعمل های خرید یا فروش بهینه و همچنین معاملات زمان بندی را برای جلوگیری از تغییر قیمت یا لغزش دنبال می کند.
• این کارآمدتر است ، زیرا رایانه ها می توانند در مورد کسری از ثانیه تجارت کنند ، این کاری است که انسان به سادگی نمی تواند انجام دهد. این بدان معنی است که زمان کمتری برای نظارت بر بازارهای مالی صرف می شود.
• تجارت الگوریتمی به دلیل عدم مداخله انسان می تواند هزینه های معامله را محدود یا کاهش دهد.
• محاسبات پیچیده ریاضی که انجام خودشان برای معامله گران بسیار دشوار خواهد بود ، در عرض چند ثانیه بر روی رایانه انجام می شود.
• این امر به معامله گران این امکان را می دهد تا در یک زمان از چندین استراتژی استفاده کنند و همچنین یک برنامه معاملاتی مداوم داشته باشند.

اشکالاتی از یک سیستم تجارت الگوریتمی

• این خطر وجود دارد که هرگونه تقصیر با الگوریتم یا مشکلات اتصال به اینترنت می تواند منجر به عدم قرار دادن سفارشات ، سفارشات تکراری یا حتی موقعیت های نادرست شود.
• این می تواند منجر به سنبله در نوسانات شود ، زیرا این الگوریتم ها به شرایط بازار واکنش نشان می دهند ، به طور بالقوه گسترش پیشنهاد پیشنهاد یا عدم قرار دادن معاملات خاص ، که در نهایت می تواند به نقدینگی آسیب برساند.
• معاملات با فرکانس بالا می تواند با انتقال شوک در بازارها در هنگام ترکیب با سایر عوامل ، خطر سیستمیک را تقویت کند. این استدلال وجود دارد که نشان می دهد تجارت الگوریتمی با فرکانس بالا در سال 2010 بخشی از سقوط فلش را بازی کرده است ، جایی که میانگین صنعتی داو جونز در 10 دقیقه بیش از 1000 امتیاز کاهش یافته است.
• الگوریتم های معیوب می توانند باعث ایجاد اثرات موج دار در سایر بازارها شوند و در نتیجه تلفات تقویت شده ایجاد شود.

نحوه یادگیری تجارت الگوریتمی

تجارت الگوریتمی می تواند یک فرایند پیچیده باشد و عمدتاً توسط معامله گران با سطح بالاتری از تجربه و دانش استفاده می شود. برای شروع ، ما به شما توصیه می کنیم که با بخش یادگیری ما در تجارت مشورت کنید. این با راهنماهای گام به گام و آموزش برای یادگیری تجارت CFD و گسترش دوره های شرط بندی کامل است که به شما کمک می کند تا با محصولات ما آشنا شوید. راهنماهای تجاری عمیق ما علاوه بر یادگیری در مورد شاخص های فنی و اشکال تجزیه و تحلیل برای برنامه معاملاتی شما ، اطلاعاتی در مورد نحوه تسلط بر استراتژی های اساسی و پیشرفته ارائه می دهند. همچنین می توانید در مورد ابزارهای اجرای خودکار ما در بستر نسل بعدی بخوانید ، این بدان معنی است که سفارشات بازار با قیمت بعدی موجود است.

معاملات یکپارچه باز و بسته ، پیشرفت خود را پیگیری کرده و هشدارها را تنظیم کنید

بستر معاملاتی خودکار ما را امتحان کنید

به طور کلی ، معاملات الگوریتمی ابزاری مفید برای معامله گران حرفه ای برای افزایش حجم معاملات است که می توانند انجام دهند ، در حالی که خطر ابتلا به احساسات انسانی یا خطایی را که بر معاملات تأثیر می گذارد کاهش می دهد. با این حال ، نباید به عنوان جایگزینی برای تجارت دقیق دستی مورد استفاده قرار گیرد ، و همچنین هیچ خطرات مرتبط با آن دست کم گرفته نشود. تجارت الگوریتمی به مهارتهای بسیار مشابهی با نوع دیگری از معاملات خودکار ، معروف به معاملات کمی نیاز دارد. در مورد پلت فرم تجارت برنده جایزه ما و تمام ویژگی های منحصر به فرد نمودار اطلاعات کسب کنید.

تجارت خودکار MT4

به تجارت الگوریتمی آنلاین علاقه دارید؟اطلاعات بیشتری در مورد پلتفرم معاملاتی خودکار ما که در بازارهای مالی جهانی ، Metatrader 4. محبوب است ، اطلاعات بیشتری کسب کنید. همچنین می توانید یک حساب MT4 را در اینجا باز کنید.

ببینید چرا معامله گران جدی CMC را انتخاب می کنند

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان ، دسترسی به 12000 ابزار و موارد دیگر.

شامل حساب نسخه ی نمایشی رایگان

+44 (0) 20 7170 8200

خطوط 24 ساعته ، دوشنبه-جمعه

برنامه ما را بارگیری کنید

هنگامی که در حال حرکت هستید ، کنترل و انعطاف پذیری بیشتری برای معاملات اوج عملکرد کسب کنید.

شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. 79 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام گسترش شرط بندی و/یا تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که آیا می دانید شرط بندی ها و CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

CMC Markets بسته به زمینه، اشاره ای به CMC Markets Germany GmbH، CMC Markets UK plc یا CMC Spreadbet plc است. CMC Markets Germany GmbH یک شرکت دارای مجوز و تنظیم شده توسط Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) با شماره ثبت 154814 است.

تماس های تلفنی و مکالمات چت آنلاین ممکن است ضبط و نظارت شود. Apple، iPad و iPhone علائم تجاری Apple Inc. هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store یک علامت خدماتی از شرکت Apple است. Android یک علامت تجاری Google Inc است. این وب سایت از کوکی ها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده عمومی شما از اینترنت استفاده می کند. حذف کوکی ها ممکن است بر عملکرد بخش های خاصی از این وب سایت تأثیر بگذارد. با کوکی ها و نحوه حذف آنها آشنا شوید. بخش‌هایی از این صفحه از کارهای ایجاد شده و به اشتراک‌گذاشته‌شده توسط Google تکثیر می‌شوند و طبق شرایطی که در Creative Commons 3. 0 Attribution License استفاده می‌شوند، استفاده می‌شوند.