شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) به یک شاخص حرکتی اشاره دارد که سرعت و تغییرات حرکت قیمت را تجزیه و تحلیل می کند. مقدار RSI از 0 تا 100 متغیر است. هدف آن ردیابی تغییرات حرکت قیمت است. زمانی که RSI یک اوراق بهادار بالاتر از 70 باشد، بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود. زمانی که کمتر از 30 باشد فروخته شده تلقی می شود.

شما آزاد هستید که از این تصویر در وب سایت، الگوها و غیره خود استفاده کنید، لطفاً یک پیوند انتساب به ما ارائه دهید چگونه منبع را ارائه کنیم؟پیوند مقاله برای پیوند به عنوان مثال: منبع: شاخص قدرت نسبی (wallstreetmojo. com)

شاخص قدرت نسبی یک شاخص فنی است که عمدتاً در بازارهای مالی استفاده می شود. به عنوان مثال، شاخص قدرت نسبی در بازار سهام سیگنال های خرید یا فروش را به سرمایه گذاران می دهد. در تحلیل تکنیکال، از آن برای تشخیص روند گسترده، نوسانات شکست، واگرایی ها، دو بالا/پایین و متقاطع در بازار استفاده می شود.

فهرست مطالب

خوراکی های کلیدی

• RSI یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و تغییرات قیمت اوراق بهادار را تعیین می کند.
• The index signals purchase when it falls below 30 and reaches the oversold region. When the RSI hits the overbought zone (>70)، نشان دهنده فروش است (یا اگر آن را به عنوان یک سرمایه گذاری بلندمدت نگه می دارید، نگه دارید).
• RSI با استفاده از فرمول RSI = 100 - (100 / [1 + ]) محاسبه می شود.
• می تواند الگوهای نموداری را ایجاد کند که در نمودار قیمت قابل مشاهده نیستند، مانند خطوط روند یا دو بالا/پایین.

استراتژی شاخص RSI توضیح داده شده است

شاخص قدرت نسبی به معنای امنیت یا قدرت یا ضعف بازار مالی را بسته به تاریخچه معاملات آن ترسیم می کند. مهندس مکانیک آمریکایی J. Welles Wilder اولین بار این مفهوم را در سال 1978 معرفی کرد. او تعیین میانگین سود و زیان برای دریافت سیگنال های صعودی یا نزولی و کشف زمان معاملات بهینه را پیشنهاد کرد. او سپس یک پنجره 14 روزه را پیشنهاد کرد. این مقدار ورودی محبوب باقی مانده است، اما از آن زمان، RSI های 9 روزه و 25 روزه نیز محبوبیت خود را افزایش داده اند.

RSI نشان دهنده حرکت قیمت است. بهترین زمان برای خرید و فروش اوراق بهادار با استفاده از روش ماشه 70-30 را نشان می دهد. RSI بالای 70 بیش از حد خرید و کمتر از 30 به عنوان اشباع فروش در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر، اگر میانگین سود از میانگین زیان بیشتر شود، نشانه کاهش احتمالی در بازار است. با این حال، می توان این سطوح را بر اساس وضعیت امنیتی تغییر داد. به عنوان مثال، اگر سطح خرید بیش از حد یک اوراق بهادار به طور مداوم به 70 برسد، می توان آن را تا 80 افزایش داد.

RSI معمولاً در محدوده 40-90 در طول یک بازار صعودی یا صعودی باقی می ماند. در اینجا، محدوده 40 تا 50 به عنوان پشتیبانی عمل می کند. برعکس، در طول یک بازار نزولی یا نزولی، در محدوده 10-60 باقی می‌ماند، با مقاومت در محدوده 50 تا 60. عواملی مانند پارامترهای RSI، روند سرمایه‌گذاری و بازار این محدوده‌ها را تعیین می‌کنند.

RSI ممکن است در منطقه ای که بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است، در طول حرکت های قوی باقی بماند. همچنین می تواند الگوهای نموداری را ایجاد کند که در نمودار قیمت قابل مشاهده نیستند، مانند خطوط روند یا دو بالا/پایین. سرمایه گذاران باید مراقب مقاومت یا حمایت RSI نیز باشند.

این واگرایی شاخص قدرت نسبی یک معکوس قیمت را به دلیل افزایش یا کاهش جدید در قیمت‌ها نشان می‌دهد که RSI آن را تأیید نمی‌کند. یک شکست نوسان بالا ناشی از یک بالاترین پایین‌تر به پایین‌تر از پایین قبلی ایجاد شده توسط RSI است. برعکس، یک شکست نوسان پایین ناشی از پایین بودن بالاتر از بالاترین حد قبلی ایجاد شده توسط RSI است.

فرمول RSI

فرمول RSI را می توان با استفاده از میانگین تغییرات در قیمت های بسته شدن برای یک دوره معین محاسبه کرد.

اول، قدرت نسبی (RS) به صورت -

Umean = میانگین تمام حرکات صعودی قیمت ها آخرین N میله (N = مدت زمان RSI)

Dmean = میانگین تمام حرکت رو به پایین قیمت ها آخرین N میله (N = مدت زمان RSI)

پس از آن، RSI با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

محاسبه RSI

قبل از محاسبه RSI ابتدا باید اجزای زیر را محاسبه کنید:

1. ارزش U و D
2. حرکت متوسط رو به بالا و پایین
3. ارزش قدرت نسبی
4. مقدار نهایی RSI

اجازه دهید کار فرمول RSI و محاسبات را با مثالی از ABC امنیتی درک کنیم:

1. جمع آوری اطلاعات در مورد قیمت بسته شدن ABC در 15 روز گذشته
2. محاسبه درصد تغییر قیمت های روزانه
3. و د) پس از محاسبه درصد تغییر روزانه، زیان و سود را در ستون های مجزا روزانه ثبت کنید.
4. &F) میانگین 14 روزه را با محاسبه میانگین سود و زیان برای داده های 14 روز قبل محاسبه کنید.
5. قدرت نسبی دارایی را با تقسیم میانگین سود بر میانگین ضرر در 14 روز معاملاتی قبلی تعیین کنید.
6. در نهایت، داده های قدرت نسبی را در فرمول وارد کنید

RSI = 100 - (100 / [1 +RS ])

RSI = 100 - (100 / [1 +1. 06 ])

= 100-(100 /2. 06)

= 100-48. 54

= 51. 46

شما آزاد هستید که از این تصویر در وب سایت، الگوها و غیره خود استفاده کنید، لطفاً یک پیوند انتساب به ما ارائه دهید چگونه منبع را ارائه کنیم؟پیوند مقاله برای پیوند به عنوان مثال: منبع: شاخص قدرت نسبی (wallstreetmojo. com)

ممکن است با اطلاع رسانی تصمیمات نقطه ورود و خروج، روش های معاملاتی را بهبود بخشد. با این حال، مانند بسیاری از شاخص‌های فنی، نشانه‌های آن‌ها زمانی دقیق‌تر هستند که با یک روند توسعه‌یافته مطابقت داشته باشند.

RSI با افزایش تعداد و اندازه بسته های مثبت افزایش می یابد و با افزایش تعداد و اندازه بسته های منفی کاهش می یابد. RSI بر روی یک نمودار خطی نشان داده شده است که بین دو حد در نوسان است) با محدوده 0 تا 100.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

از نظر تاریخی، RSI 30 یا پایین تر به عنوان سیگنال خوبی برای خرید اعتقاد بر این است که نشان دهنده موقعیت فروش بیش از حد است. از سوی دیگر، RSI 70 یا بالاتر برای فروش موقعیت مناسب در نظر گرفته می شود.

RSI به سرمایه گذاران در مورد روند قیمت سهام سیگنال می دهد. همچنین برای کشف تغییر روند در قیمت سهام استفاده می شود. RSI دارای مدت زمان بازگشت 14 روز و دامنه نوسان 0 تا 100 است که نشان دهنده تغییرات قیمت در سهام است.

مقدار RSI از 0 تا 100 در نوسان است که مقدار بیش از 70 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد و زیر 30 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است. برای یک استراتژی قوی، اکثر معامله گران RSI را با شاخص های دیگر، مانند میانگین متحرک نمایی و تقاطع میانگین متحرک نسبتا کوتاه مدت ترکیب می کنند.

مقالات پیشنهادی

این راهنمای شاخص قدرت نسبی چیست و معنای آن است. فرمول، محاسبه، مثال و تفسیر آن را توضیح می دهیم. می توانید از مقالات زیر در مورد حسابداری بیشتر بیاموزید -